ヒストリカルデータでバックテストの結果が変わるか確認~もう、何を信じていいかわからない~

いくつかのヒストリカルデータのチャートを確認したところデータが古くなると差異がみられるようになった。サマータイムの補正がズレているのが原因かと思うが日本時間を使ったバックテストはこれではまともにうごかない。ごとうびにエントリーするプログラムを使ってヒストリカルデータごとに結果を比較した。テストはスプレッドを最小にして勝ちやすい設定にしている。

注意事項

本記事はFXのヒストリカルデータついて解説していますが内容を保証するものではありません。金銭にかかわる内容であるためご注意ください。参考にする場合は自己責任でお願いします。

テストプログラム

ごうとうびを対象に9時にロングして10時に決済するプログラム。くわしくはこちら。

五十日(ごとうび)のロングは儲かるか試してみた~バックテストを使えば実害なしであきらめがつく~

検証結果

XM-MT5、FXDD、FXTFのヒストリカルデータを使って検証。検証期間をずらしてすべて同じテストプログラムを使用している。TXTFは2012年からのデータを使用。

注意事項

ヒストリカルデータごとにサマータイムの切り替えタイミングが異なりますが本テストでは考慮しておりません。すべてXMのサマータイムの仕様を適用してテストしています。サマータイムによる誤差が出ている可能性があります。そのため日本時間を使用しないEAであれば結果が乖離する可能性が少ないと思われます。

ヒストリカルデータについてはこちら。

【初心者向けEA入門】サマータイムとヒストリカルデータ~日本時間を使うEAでバックテストする場合の注意事項~

純益

全部デタラメならあきらめがつくが2014年までは何となくあっていそう。2013年以前のデータが何となくあやしい。

 対象データ XM-MT5 FXDD-MT4 FXTF-MT4
2010年 345 1,534
2011年 -2,519 -1,860
2012年 -437 537 438
2013年 231 687 -696
2014年 258 809 757
2015年 587 793 175
2016年 2,750 2,505 2,604
2017年 1,919 1,888 1,701
2018年 1,157 1,380 1,501
2019年 1,025 602 561
2020年 1,887 1,224 1,078

勝率

2016年くらいまでは何となくあっていそうな気がする。何か古くなるほどダメっぽい。

 対象データ XM-MT5 FXDD-MT4 FXTF-MT4
2010年 39.13% 57.14%
2011年 40.28% 68.18%
2012年 37.14% 58.57% 58.06%
2013年 44.29% 58.57% 36.51%
2014年 54.29% 57.97% 59.68%
2015年 60.00% 64.29% 56.06%
2016年 63.89% 64.06% 61.11%
2017年 67.61% 69.01% 66.20%
2018年 64.29% 65.71% 67.14%
2019年 57.97% 54.29% 53.62%
2020年 48.57% 48.57% 47.83%

まとめ

はじめは過去20年くらいのデータでバックテストを考えていたがこの結果をみてあきらめた。参考に古いデータを使ってもいいがパラメーターのチューニングなどにはちょっと使えない気がしている。検証期間が短いとちょっと心配ではあるが、しばらくは過去5年くらいを対象に検証をすすめたいと思う。

ポイント
  • ヒストリカルデータの内容でバックテストの結果がかわる
  • ヒストリカルデータごとにサマータイムの切り替えタイミングが異なる
  • 日本時間を使うEAは過去データと相性が悪い

ほんと何を信用していいかわからん。

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